VSA анализ основы и метод торговли 1 часть

Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта. Но многие процессы манипуляций сейчас строго регулируются, поэтому их активность снижается. Есть отличная книга Майкла Льюиса — Flash Boys — где подробно описывается восхождение высокочастотных трейдеров. В истории трейдинга все равно есть много историй о манипуляциях.

Скорее всего это были покупки слабых держателей. Как вы уже должны знать, крупные игроки не делают маленьких свечей и высокого объема. Сам Вайкофф, как и его последователи, считал, что объем на рынке имеет сильное влияние. Мы все вкурсе, что крупные игроки всегда будут скрывать свое присутствие. У крупняка много денег (объема), чтобы трейдеры не заметили его действий, необходимо этот объем скрывать, растягивать (консолидация) и применять множества других хитростей.

Иногда можно встретить его на коррекциях, а также при повторном тестировании уровней поддержки, которые затем переходят на сторону сопротивления. В классическом виде «объемный» анализ имеет несколько десятков сигналов, которые нужны для оценивания текущей ситуации на рынке. Том Вильямс, расширивший первоначальную теорию, в своей книге описал более сотни паттернов. Важно понимать, что VSA анализ вовсе не простая методика. Она не слишком годится для тех, кто делает свои первые шаги на международных рынках.

Все началось с мощного бычьего объема (усилия) под уровнем 53$ (точка 1). Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению. Цена прошла уровень 53$ на средневолатильных барах. Точка 2 проявила классический бычий паттерн “вытряхивание” к предыдущему уровню сопротивления (который стал поддержкой), что стало еще одним усилием.

После этого он определял, где будет входить в сделку, а где выходить из нее. Свечи ему нужны были для установки стоп-лосса. В большинстве случаем поглощения длятся несколько дней. Анализировать поглощения индикатора объема крайне сложно. Том проявил себя хорошо, и тогда его отправили в Институт Фондового рынка изучать метод Вайкоффа. Именно там, день за днем, Тому открылась подлинная механика работы фондового рынка.

Серия VSA DAB

Только происходит это с помощью анализа объема и поведения свечей в конкретный момент времени. Я уже писал о подобном методе анализа, с точно такой же сутью, но с другими характеристиками для поиска крупных игроков, ознакомиться с прошлой статьей вы можете тут. https://finprotect.info/metod-torgovli-vsa-chast-1/ подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов — правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам. Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени.

Это как с тестом, для продолжения движения нужно избавиться от сопротивления для дальнейшего тренда, к тому же, попутный набор ордеров никому не помешает. Пробой зоны поддержки или сопротивления при истинном пробое должен происходить большими свечами и высоким объемом. VSA – это дополненный Томом Вильямсом анализ графиков по методу Вайкоффа в трейдинге.

Объясняю как правильно определять линии creek, ice и следовать за крупными участниками рынка. Крупный игрок, по мнению Вайкоффа, не будет торговать против огромной толпы. Тренд всегда будет в ту сторону, куда сопротивления для движения практически нет. Если внизу толпа сопротивляется движению цены вниз (много покупателей), то после определенной загрузки объемом, крупняк погонит цену вверх. Это ему выгодно, не нужно скупать все ордера, к тому же, толпа сама погонит цену туда, куда ему нужно.

Сигнал «кульминация покупок либо продаж»

Однако именно к ценовым манипуляциям на современных рынках не принято относиться всерьез. Аббревиатура VSA имеет расшифровку Volume Spread Analysis, под которой подразумевается специфический метод торговли, где за основание взят анализ торговых объемов и спредов. Природная наблюдательность и аналитический склад ума совсем скоро позволили ему разобраться, «что такое трейдинг», и сделать значимые открытия. Они касались ценового движения и его зависимости от крупных объемов, то есть игроков с большим капиталом.

Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок. Ричард считал, что когда спрос на актив равен его предложению, цена находится в балансе. Как только происходит дисбаланс, начинается рост или падение котировок.

Продажа активов предполагает наличие покупателя, которого следует дождаться. Ждать, когда он появится не выгодно, а продать все разом не получится, поэтому профессионалы начинают свою манипуляцию. Сигнал плохо работает на высоколиквидных рынках, где манипуляции практически сведены на нет. Стоит только не упускать из внимания наиболее предпочтительные временные промежутки.

Итак, Поглощение absorption покупателей — процесс преодоления закрытия длинных позиций и открытия новых коротких позиций. Сложное определение, в котором главное слово — “преодоление”. Покупатели успешно “пересиживают” время, когда одни трейдеры фиксируют прибыль по старым длинным позициям, а другие открывают новые короткие позиции на пиках цены. Метод Ричарда Вайкоффа выявляет намерения крупных игроков на бирже. Одни параметры уходят, другие вступают в силу. Задача трейдера проанализировать и понять, какой способ для работы годится в данный момент.

По этой причине не нужно торопиться с открытием позиции сразу после появления первого импульса. В такие моменты стоит обратить внимание на объем торгов, он будет значительно больше предыдущих показателей, а также на волатильность. Остановка торгов приводит либо к консолидации цены (флэт), либо к ее развороту. Тесно связан с необходимостью поиском продавца на рынке. Когда его нельзя найти, маркет-мейкер занимает его позицию. Срабатывает психология масс, мелкие трейдеры спешат зайти на рынок, чтобы получить свою прибыль.

Три периода движения цен на валютном рынке:

Каких-то жестких правил анализа не используется, правила изменчивы, и все зависит от того, как ведут себя объем и цена актива. На графике вертикальный объем текущего контракта на нефть WTI (CLF9), дельта, кумулятивная дельта и горизонтальный объем в свечах. График дает общее представление о ситуации с ценами на нефть WTI за последние 1,5 месяца. Снижение цены подтверждается увеличением горизонтального объема и падением кумулятивной дельты. Небольшие периоды отскока цены — периоды поглощения продавцов. Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, а затем продолжает направленное движение.

На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций. Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда. Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности.

Данный метод был разработан Ричардом Вайкоффым, в первой половине 20-го века, а в последствии доработан Томом Вильямсом до той модели, которой сейчас все пользуются. Наконец, третий аргумент — в задачи маркет-мейкеров и хедж-фондов входят решения вопросов значительно важнее, нежели обобрать начинающего трейдера. Звучит комично, но вера в активные манипуляции деньгами частных трейдеров и создает эту комичность. Теперь рассмотрим актуальность метода в современных реалиях. Так началось полноправное становление метода VSA, который нам знаком сегодня.

Не стал исключением и метод «объемного» анализа. Сигнал помогает трейдеру понять направление цены после того, как будет зафиксировано относительное отсутствие спроса и предложения на рынке. Однако стоит помнить, что эффективность паттерна составляет порядка 50%, что не позволяет выявить некоторые важные закономерности. Паттерн основывается на том, что без крупных игроков движение цены останавливается, а также снижается волатильность и импульсивность. Однако так случается не всегда, поэтому нужно внимательно следить, каким образом меняется спрос и предложение во время прохождения важных уровней.

Теоретические знания вы сможете закрепить, выполняя практические
задания, сможете пообщаться с автором курса и другими учениками и вместе
обсудить результаты выполнения заданий. В конце каждого шага мастер-класса вы
сможете задать свои вопросы Сергею на онлайн-семинаре и услышать его
комментарии по выполненным заданиям и практические рекомендации. Сигнал имеет большое значение, поэтому рекомендуется к ознакомлению всем трейдерам, работающим по методу VSA.

Это видео сделано в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. В конце движения профессиональные игроки делают рывок (свеча с большим спредом и высоким объемом). Начинающие трейдеры часто теряют деньги, когда неправильно понимают сигналы VSA. Они терпят убытки на ложных пробоях, которые могут возникнуть внезапно и быть агрессивными. Часто фаза движения может быть длиннее, чем это было ранее, или короче, и на это нужно обращать внимание.

На периодах D1 и выше данный метод анализа даёт много погрешностей. На минутных таймфреймах метод VSA работает крайне нестабильно и даёт много ложных сигналов. Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе.

Есть лишь основные параметры, от которых вы можете отклоняться, в зависимости от ситуации на рынке и спреда свечей. На основе некоторых данных были созданы торговые стратегии, которые мы используем в лайв-торговле. Есть научные данные и исследования, а есть псевдонаучные. Никто не запрещает верить в Тора или Зевса в 21 веке, но мы бы выбрали доверять статистике, большим данным, эмпирическим исследованиям, рациональному мышлению и логике. Будем рады, если и вы станете придерживаться этой стороны. Бóльшая часть валютных пар являются наиболее ликвидными инструментами, соответственно, возможность их манипуляций становится крайне затратной для крупных участников.

Для трейдера с небольшим капиталом эта информация даёт некоторое преимущество. Можно открыть позицию в том же направлении, что и крупный участник. Существует концепция, что большие участники торгов владеют большим количеством информации и имеют больше опыта по сравнению с частными инвесторами и трейдерами. Многие трейдеры, применяющие метод VSA на практике, используют объёмы с фьючерсов, но тут есть ограничения по количеству инструментов для анализа. Остаётся либо использование индикаторов объёмов, либо тикового объёма. Проведя сравнение можно сделать вывод, что тиковый объём в терминале MT4 вполне подходит для анализа по методу VSA.

Избежать попадания в капкан можно только заняв выжидательную позицию. Сразу после прохождения сигнала не следует открывать позицию против тренда, поскольку зачастую на рынке начинает наблюдаться период накопления или распределения. Первые выводы, к которым пришел Вайкофф, связаны с накоплением объемов и перераспределение их в процессе торгов. Основное направление торговли складывалось исходя из их положения.

• Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам.
• Такие уловки позволяют крупным инвесторам оставаться незамеченными, однако их можно распознать при должной подготовке и анализе.
• К основам анализа относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам.
• Поэтому данный сигнал применяем исключительно для подтверждения восходящей динамики.
• Чтобы успешно применять VSA, необходимо, среди прочего, анализировать бары открытия и закрытия, что проблематично для внутридневной торговли, а при скальпинге и вовсе невозможно.
• Они способны просчитать практически все популярные свечные комбинации и указать с большой точностью самый удачный момент для входа.

Закрытие 29 октября ниже закрытия и уровня максимального объема предыдущего дня, дельта отрицательная. Продавцы поглотили всех покупателей и нервных продавцов, закрывших свои позиции. Рынок будет двигаться от середины сбалансированной зоны 66,73. Так как закрытие ниже этого уровня, вероятность падения цены выше, чем вероятность ее роста.